6.3 错误处理与 GetLastError

先清空，再调用，再读取

MQL4 的错误码是线程级的“最后一次错误”。如果不清空，上一次的旧错误可能被误读。推荐固定三步：

1. 调用前 ResetLastError()。
2. 执行可能失败的操作，例如 OrderSend、OrderModify、OrderClose。
3. 失败后立刻 int err = GetLastError();，并打印到日志。

不要在失败后隔很多行再读 GetLastError()，中间调用的其他函数可能覆盖错误码。也不要用 `if(GetLastError() != 0)` 判断成功——成功时错误码也可能是上一次遗留的非零值，应该先看返回值（ticket > 0）。

常见错误码

• 130 ERR_INVALID_STOPS：止损/止盈太接近市价，小于 MODE_STOPLEVEL。改距离，不是重试。
• 131 ERR_INVALID_TRADE_VOLUME：手数不合法，小于最小手数或不符合步长。用 MODE_MINLOT、MODE_LOTSTEP 校正。
• 134 ERR_NOT_ENOUGH_MONEY：可用保证金不足。减手数，不要死循环重试。
• 138 ERR_REQUOTE：报价变化。RefreshRates() 后重发，通常 1–2 次即可。
• 146 ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY：交易上下文忙。等待几百毫秒再试，不要立刻狂刷。
• 4108 ERR_INVALID_TICKET：订单号不存在或已平仓。OrderSelect 失败时常见。

分类原则：参数类错误（130/131/134）修参数，重试没有意义；瞬态类错误（138/146）可以有限重试；订单类错误（4108）先确认订单是否还在。重试次数建议 3 次以内，并在每次之间 Sleep 或记录下一次尝试时间。

止损距离：最容易被忽略的 130

MQL4 的止损是“价格”，不是“点数”。假设 Ask=1.10000，Point=0.00001，止损 8 点就是 1.09920；如果经纪商要求最小止损 20 点，这个价格会被拒绝。正确做法是先读 MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)，再把点数补到 minStop+5，最后 NormalizeDouble 到 Digits。

空单方向相反：止损在入场价上方，止盈在下方；多单止损在下方，止盈在上方。方向写反时，常见错误码也是 130。

完整示例：带分类重试的下单函数

下面的 SendBuy 先校正止损距离，再最多尝试 3 次。130/131/134 直接返回，138/146 等待后刷新报价再试。每次失败都打印 attempt 与 err，方便回测日志定位。

注意：OrderSend 的 price 参数对市价单是 Ask/Bid，对挂单是挂单价。重试时价格会变，所以要重新 RefreshRates() 并重算 sl/tp，不能沿用第一次的绝对价格。

重试的边界

重试不是越多越好。每一次重试都可能在下一次 Tick 再次触发，形成“失败—重试—再失败”的雪崩。工程上建议：

• 同一个信号最多重试 3 次，超过就记录并等待下一根 K 线。
• 用静态变量记录上次尝试时间，避免每个 Tick 都重试。
• 区分“可重试”和“不可重试”，不可重试的错误立即停止并报警。
• 回测里把失败次数、错误码分布打印出来，不要只看净利润。

常见错误

• 只看 OrderSend 返回值，不看 GetLastError：知道失败，不知道为什么。
• 130 也重试：参数没改，重试一百次还是 130，只是刷日志。
• 146 立刻重试：上下文还没释放，越试越忙。先 Sleep 或等下一个 Tick。
• 忘记 NormalizeDouble：价格小数位过多，部分经纪商会拒绝或四舍五入到意外价位。
• 在指标里调用 OrderSend：指标不能交易，应该把信号写给 EA。

小结

错误处理是一条决策树：先看返回值，再读错误码，再按错误码分类。参数错误修参数，瞬态错误有限重试，订单错误先确认状态。把这条树写进代码，你的 EA 才能在下单失败时给出可解释的行为，而不是沉默或刷屏。

日志怎么写才有用

失败日志至少包含六个字段：函数名、attempt、错误码、品种、方向/手数、关键价格。例如 `PrintFormat("OrderSend BUY fail attempt=%d err=%d sym=%s lots=%.2f ask=%.5f sl=%.5f", attempt, err, Symbol(), lots, Ask, sl);`。只写“下单失败”四个字，等于没写。回测日志还可以加上 `TimeCurrent()` 和当前 K 线时间，方便定位是哪个时间段出的问题。

日志级别也要控制。成功下单打印一行 INFO；可重试的 138/146 打印 WARN；参数错误 130/131/134 打印 ERROR。不要用 Print 输出整个订单结构，日志会变得不可读。生产环境建议把日志写到文件，并按天轮转；MQL4 的文件操作要用 FILE_COMMON 或 relative path，注意不要与同目录的其他 EA 冲突。

重试状态机

比“for 循环重试三次”更稳的做法是状态机：用全局变量记录 `retryCount`、`nextRetryTime`、`lastError`。OnTick 或 OnTimer 发现 `TimeCurrent() >= nextRetryTime` 时才尝试，失败后设置下一次时间。这样不会在一个 Tick 里连续发三次请求，也不会因为 Sleep 阻塞事件循环。

状态机还要有“放弃条件”：重试次数达到上限、错误码属于不可重试类别、当天亏损达到上限、点差超过阈值。满足任一条件就回到空闲状态，等待下一个信号。把状态写进日志，复盘时能清楚看到“为什么没有再试”。

IsTradeContextBusy 与 146

146 表示交易上下文忙，常见于多个 EA 同时下单、终端正在处理上一个请求、或网络延迟较高。IsTradeContextBusy() 可以提前判断，但它不是万能的：检查通过后、OrderSend 发出前，上下文仍可能被占用。所以即使先调用了 IsTradeContextBusy()，OrderSend 仍要检查返回值和 146。

处理 146 的正确顺序是：等待（Sleep 或状态机延时）→ RefreshRates() → 重新计算价格与止损 → 再发送。不要原样重发旧价格，行情可能已经变了，旧价格会触发 138 或滑点过大。

止损止盈的方向检查

多单：止损价 < 开仓价 < 止盈价；空单：止盈价 < 开仓价 < 止损价。写反方向时，除了 130，还可能出现“止损一开仓就触发”的异常。下单前用两行代码自检：`if(cmd==OP_BUY && !(slprice)) return -1;`，空单同理。这个检查比事后看错误码更便宜。

还要检查距离是否满足 MODE_STOPLEVEL 和 MODE_FREEZELEVEL。前者是最小止损距离，后者是冻结距离（价格太接近时不允许修改）。不同经纪商、不同品种的数值不同，不要写死 20 点。

资金不足与手数校正

134 不是“重试就能解决”的错误。它表示可用保证金不足以支撑当前手数。正确做法是先读 AccountFreeMargin()、MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)（部分版本）或按杠杆估算，再把手数降到可用范围内。手数还要满足 MODE_MINLOT、MODE_MAXLOT、MODE_LOTSTEP：先按步长向下取整，再夹在最小/最大之间，最后 NormalizeDouble 到 2 位。

不要用“每次失败减 0.01”这种试探式降手数，既慢又可能在下一次 Tick 重复。把手数计算做成独立函数，输入是风险百分比和止损点数，输出是合法手数；下单失败时只记录，不盲目递归。

错误码与日志级别

建议把错误码分成三档：INFO（138 重试成功）、WARN（146 等待后重试）、ERROR（130/131/134/4108 不可重试）。日志级别不是为了好看，而是为了在几千行日志里快速筛选。回测时只打印 WARN/ERROR，实盘时再打开 INFO，能显著减少日志体积。

错误码不是越全越好。你不需要记住所有 4xxx 错误，只要把最常见的十几类覆盖到，剩下的统一走“记录并停止”分支。未知错误继续重试，往往比停止更危险。

交互演示：130 与 146：错误码怎么处置

第一次下单因止损 8 点小于最低 20 点报 130；修正到 25 点后又遇到 146 上下文忙；等待后第三次成功。

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